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發布時間：2023-11-13 13:45
杜賓-沃森(DW)統計量是對統計模型或回歸分析殘差自相關性的檢驗。杜賓-沃森統計量的值總是在 0 和 4 之間。值為 2.0 表示統計模型或回歸分析的殘差具有自相關性。2.0 表示樣本中不存在自相關。從 0 到小于 2 表示正自相關，從 2 到 4 表示負自相關。
具有正自相關性的股票表示昨天的價格與今天的價格呈正相關，因此，如果該股票昨天下跌，今天也很可能下跌。相反，負自相關股票在一段時間內對自身有負面影響，因此如果昨天下跌，今天就更有可能上漲。
自相關，也稱為序列相關，如果不知道要注意什么，在分析歷史數據時就會出現大問題。例如，由于股票價格通常不會從一天到另一天發生劇烈變化，因此從一天到另一天的股票價格可能高度相關，盡管這一觀察結果中并沒有太多有用的信息。為了避免自相關問題，金融界最簡單的解決辦法是將一系列歷史價格轉換成一系列每日價格變化百分比。
自相關對技術分析很有用，因為技術分析主要是利用圖形技術研究股票價格的趨勢和關系，而不是研究公司的財務狀況或管理。技術分析師可以利用自相關性來了解一只股票過去的價格對其未來價格的影響程度。
自相關性可以顯示是否存在與證券相關的動量因素。例如，如果已知某只股票在歷史上具有較高的正自相關值，且該股在過去幾天出現了強勁上漲，那么我們就可以合理地預測未來幾天的走勢(主要時間序列)將與次要時間序列的走勢相匹配，并向上移動。
根據經驗，DW 檢驗統計值在 1.5 到 2.5 范圍內是相對正常的。然而，超出此范圍的值可能會引起擔憂。盡管許多回歸分析程序都顯示 Durbin-Watson 統計量，但它在某些情況下并不適用。
例如，當解釋變量中包含滯后因變量時，則不適合使用此檢驗。
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